【标题】国际农产品价格对国内农产品价格动态传递效应研究

【作者】郑燕 丁存振

【摘要】 本文选取 2001年1月—2017年6月国内外农产品价格月度数据，利用TVP-VAR 模型和 DCC-GARCH 模型分品种从不同政策背景、不同贸易强度以及不同价格波动情况等多视角分析了国际农产品价格对国内农产品价格的动态传递效应。结果显示: 国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应在不同品种之间存在差异，且具有明显的时变性; 农产品价格政策的实施会降低国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应，但不同农产品政策的影响存在差异; 贸易规模越大，国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应越强; 国际农产品价格对国内农产品价格的传递存在非对称性，国内农产品价格对国际农产品价格上涨反应更灵敏; 从国内外农产品市场关联性上看，农产品市场开放程度越高、贸易量越大，国内与国际农产品价格的关联性越高，而农产品政策的实施会对部分农产品国内与国际价格波动的关联性造成影响。

【关键词】农产品价格; 动态传递; TVP-VAR模型; DCC-GARCH模型; 时变性

[中图分类号] F74 [文献标识码] A [文章编号] 1002-4670 (2019) 08-0047-18